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12. September 2012

Media Advisory Note

Studie von F.A.Z.-Institut und Logica, jetzt Teil von CGI: Banken kritisieren die neuen Liquiditätsvorgaben

Frankfurt am Main  – Auch neue Bankenregeln sind kaum in der Lage, eine mögliche zukünftige Finanzkrise zu verhindern, wie eine aktuelle repräsentative Studie von F.A.Z-Institut und Logica, jetzt Teil von CGI, verdeutlicht, für die 110 Experten aus deutschen Banken befragt wurden. So sind die neuen Kennziffern des Reformpakets Basel III laut Meinung von zwei Dritteln der Studienteilnehmer (66 Prozent) nicht als Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe geeignet. Zwar gehen 60 Prozent der befragten Banker davon aus, dass die neuen Vorgaben das Risikoverhalten der Kreditinstitute in Bezug auf ihre Liquidität gravierend verändern werden, doch eine Mehrheit der Bankmanager (61 Prozent) hält die neuen Kennziffern zur Liquiditätssteuerung sogar für weniger effektiv als vergleichbare bisherige Kennziffern.

Vorgaben scheitern an „Schwarzer Schwan“-Risiken

Zwei Drittel der Befragten kritisieren zudem, dass der Fokus der Regulierer allein auf den Banken liege und systemische Risiken zu wenig Berücksichtigung fänden. „Die größte Schwierigkeit liegt darin, dass sich die Regulierer auf Risikofaktoren beschränken, die aus vergangenen Finanzkrisen bekannt sind. An neuen, noch unbekannten Risikophänomen, den so genannten Schwarzer-Schwan-Risiken, müssen die Vorgaben zwangsläufig scheitern. Auf künftige Risiken kann sich der Bankensektor nur so vorbereiten, dass er mit weniger komplexen und damit letztlich auch weniger rentablen Geschäftsmodellen arbeitet“, konstatiert Marco Burk, Head of Financial Services bei Logica in Deutschland.

Interne Modelle der Banken sind flexibler

Auf breite Kritik stoßen die neuen Vorgaben auch deshalb, weil sie den individuellen Erfordernissen der einzelnen Institute nicht gerecht werden – 82 Prozent der Studienteilnehmer bemängeln dies. „Interne Modelle sind flexibler als die standardisierten Vorgaben der Aufsicht. Auch in Zukunft werden die Banken daher mit zwei Systemen arbeiten – eines für das Meldewesen und eines für die interne Liquiditätssteuerung. So können Banken in der Prognose unterschiedliche Szenarien berücksichtigen – auch neue Risikophänomene im Finanzmarkt“, erläutert Burk.

Ausgewogener Portfoliomix schmälert Risiken

Um den neuen Anforderungen zu genügen, müssen viele Banken ihre Portfolios umstrukturieren. Fast zwei Drittel (59 Prozent) wollen ihre Liquiditätsreserven durch Bargeld, Zentralbankreserven oder Staatsanleihen aufstocken. Knapp die Hälfte von ihnen plant die verstärkte Hereinnahme von Spareinlagen (52 Prozent). „Die neuen Vorgaben machen bestimmte Anlageklassen für Banken besonders attraktiv, was neue Risiken mit sich bringt. Das zeigt das Beispiel Privatkundeneinlagen: Entbrennt ein Wettbewerb um Einlagen, wechseln Kunden schneller ihre Bank, und die Anlageklasse verliert an Stabilität“, erklärt Burk. Er empfiehlt: „Um neue Risiken zu vermeiden, sollten Banken bei der Restrukturierung ihrer Portfolios auf einen optimalen Mix achten.“

Erste Berechnungen sind erfolgreich

Auch wenn aktuell rund die Hälfte der befragten Banken noch kein Projekt zur Umsetzung der neuen Liquiditätsvorgaben gemäß Basel III gestartet hat, haben über drei Viertel der Kreditinstitute (77 Prozent) bereits erste Proberechnungen für die neuen Kennziffern erstellt. Die meisten Banken (68 Prozent) erreichten dabei die geforderten Werte. Damit erfüllen über die Hälfte der Banken (52 Prozent) bereits heute die neuen Mindeststandards.
Die technischen Voraussetzungen zur Meldung der neuen Kennziffern zu schaffen, ist für die meisten Kreditinstitute mit hohen Kosten verbunden. So sehen 62 Prozent der Befragten in den steigenden Kosten eine der größten Herausforderungen der Liquiditätsanforderungen von Basel III – dies trifft vor allem auf kleine Banken zu (85 Prozent). Für 40 Prozent der Banken besteht eine besondere Anstrengung darin, ihre IT-Infrastruktur übergreifend zu konsolidieren, und für 38 Prozent liegt sie in den erforderlichen Änderungen von Prozessabläufen – etwa wegen des Abstimmungsbedarfs zwischen Meldewesen, Risikocontrolling und Treasury.

Die Studie „Der schwarze Schwan im Stresstest“

Für die Studie „Liquiditätssteuerung in Banken: Der schwarze Schwan im Stresstest“ befragte TNS Infratest im April 2012 einhundert Bankentscheider in computergestützten Telefoninterviews. Hierbei wurde sowohl zwischen Kreditbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken unterschieden als auch zwischen kleinen, mittleren und großen Instituten. Die meisten der befragten Bankentscheider sind Bereichsleiter Risikocontrolling oder Risikomanagement (39 Prozent) oder Vorstandsmitglieder (36 Prozent). Zur Ergänzung wurden bis Juni 2012 persönliche Gespräche mit weiteren zehn Bankentscheidern unterschiedlicher Banktypen geführt.

Grafik Kennziffern

Grafik 1: Sind die neuen Kennziffern LCR und NSFR des Reformpakets Basel III als Frühindikatoren für Liquiditätsengpässe geeignet? Zwei Drittel der Befragten sagen „Nein!“.

Grafik Liquiditätskennziffern

Grafik 2: Die neuen Liquiditätskennziffern von Basel III stoßen auf breite Kritik unter den Teilnehmern der Studie „Der schwarze Schwan im Stresstest“.

Grafik technische Vorraussetzungen

Grafik 3: „Was sind die größten technischen Voraussetzungen bei der Umsetzung der neuen Kennziffern LCR und NSFR?“
 

Pressekontakt:
Sabine Ernst, PR CGI Deutschland
T: +49 6196 7742463, sabine.ernst[at]cgi.com

Investor Relations:
CGI Group Inc.
Lorne Gorber, Senior Vice-President, Global Communications and Investor Relations
T: +1-514-841-3355, lorne.gorber[at]cgi.com